The Moving Average Crossover Trading Strategy for Swing Traders Currency Trading para Dummies, 3rd Edition As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte básica de muitas estratégias de negociação porque eles são simples de usar e aplicar. Embora as médias móveis tenham ocorrido há muito tempo, sua capacidade de ser facilmente medida, testada e aplicada faz delas uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais. Os dois principais tipos de médias móveis são as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, ambas são médias de uma determinada quantidade de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto as médias móveis simples são ponderadas em relação a qualquer ponto particular, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase em dados mais recentes. Nesta estratégia de negociação, o foco é em médias móveis simples, o objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência. Como funciona A maioria das plataformas de negociação engloba médias móveis simples para você, mas é importante entender como eles foram calculados para que você possa compreender melhor o que aconteceu com a ação de preço. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez. Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço 8212, quanto menor for o período de tempo do SMA, mais próximo será a ação do preço. Uma estratégia comercial preferida nossa envolve médias móveis de 4 períodos, 9 períodos e 18 períodos, ajudando a determinar qual direção o mercado está em tendência. O uso dessas três médias móveis foi um dos favoritos de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros de ações. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas prejudicam a ação de preço mais estreita do que as mais longas porque eles se concentraram mais nos preços recentes. Deste modo, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento na ação de preço. Neste caso, você olha as médias móveis simples cruzando, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples, pois elas fornecem sinais mais claros neste caso). É importante notar que essa estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado. Um sinal de buysell é dado quando o SMA de 4 períodos cruza o SMA de 9 períodos e ambos cruzam o SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais apertado o empurrão de todas as médias móveis, mais forte é o sinal buysell, a não ser que o 8217 siga um movimento substancial maior ou menor. Então, se a ação do preço estiver vagando de lado e os SMA de 4 períodos e de 8 períodos apenas deriva ao longo do período de 18, então o sinal de buysell é fraco, caso em que mantemos um olho no preço para garantir que ele permaneça abaixo do prazo de 18- Período SMA. Considerando que, se as duas primeiras médias móveis dispararem acima da SMA de 18 períodos com um propósito, o sinal buysell é mais forte. (Neste caso, uma confirmação de uma forte tendência ascendente pode vir de um impulso agressivo mais alto do SMA de 18 períodos.) Os comerciantes agressivos podem entrar na posição se eles veem um forte cruzamento dos SMA de 4 períodos e de 9 períodos Em antecipação de ambos os cruzamentos do SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam funcionando na direção da interrupção e que você fique atento ao impulso. Se o impulso começa a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca. Fique atento à tendência geral usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado tende em qualquer direção, então os investidores devem estar atentos a retornos na direção oposta. Às vezes, a ação do preço pode retraitar-se acentuadamente, o que faz com que os SMA de 4 períodos e de 9 períodos atravessem o período de 18 períodos rapidamente, mas porque ele é um retracement e não faz parte da tendência geral, a ação de preço pode ficar sem vapor rapidamente. Uma tendência em que a perda de impulso se tornará evidente no curto prazo nas SMAs de curto prazo. É aí que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho privilegiado de ataque a partir daqui é julgar a força da tendência e proceder de acordo. Você pode esperar que as médias móveis acima mencionadas se cruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição. Em uma tendência forte, as vezes, às vezes vale a pena sair da tendência quando começa a se dirigir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque empurrões afiados em qualquer direção podem ser sujeitos a retraços. Nas tendências fracas, você tende a favorecer paradas de distância. Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMA de 4 períodos e de 9 períodos cruzam de volta ao SMA de 18 períodos, especialmente se o comércio não estiver funcionando como planejado (isto é, é um bom momento para evitar Possíveis perdas adicionais). Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente para que não seja desencadeada prematuramente, mas suficientemente perto para minimizar as perdas. It8217s basicamente lá em caso de um pico afiado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 períodos e 8 períodos atravessarão a SMA de 18 períodos antes que uma parada seja desencadeada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas. Notas finais Use as ordens de parada para todas as negociações no entanto, a colocação de tais pedidos não irá necessariamente limitar suas perdas. Procure quadros curtos e múltiplos, por exemplo, veja simultaneamente os gráficos de 10 e 15 minutos. Centre sua estratégia comercial em uma relação risco-recompensa efetiva. Fique atento à tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão. Tenha uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguarde os sinais. Don8217t deixe as emoções nuvem seu julgamento enquanto o mercado começa a se mover. Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando essa estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral de ação de preços e por que o mercado está reagindo da maneira como é. A ação de preço acabou de quebrar uma zona de apoio de resistências chave Houve um evento que provocou uma ação de preço em qualquer direção A estratégia de Crossover de média móvel em ação Exemplo de compra: gráfico de dez minutos de USDJPY Observe que há um forte impulso maior na ação de preço após a Crossover e, em seguida, são algumas oportunidades para sair do comércio. It8217s também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 períodos e de 8 períodos cruzam de volta no SMA de 18 períodos, ele é um cruzamento muito desinteressante (ação de preço e os SMAs são muito planos), então não nos atrairia para ficar curto. Exemplo de venda: gráfico NZDUSD de 15 minutos Aqui não há um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é menor, então você está confortável ficando curto. Pare, o que é amplamente discricionário, apenas no caso de ação de preço subitamente disparar mais alto. Como usar as médias móveis As médias em movimento nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, para reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso por conta própria um dia, quando você está extremamente entediado de sua mente. Mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - e não quando elas estão em um intervalo de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão. Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e quadros intra-dia (15 min, 60 minutos). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com a quantidade de ações que um estoque inverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que um estoque de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) a níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não revertem na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas em que o estoque provavelmente irá reverter. Melhor média móvel para negociação diária Por que as médias móveis são boas para a negociação diária Mantendo coisas simples O dia de negociação é um jogo rápido. Você pode estar em prática em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando uma ação está em tendência e quando as coisas levaram um turno para pior. Ao analisar o mercado, qual a melhor maneira de avaliar a tendência do que uma média móvel Inicialmente, o indicador está literalmente no gráfico, então você não precisa escanear em qualquer outro lugar em sua tela e, em segundo lugar, é fácil de entender. Se o preço estiver se movendo em uma direção específica ao longo de x períodos, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você faça análises adicionais, a média móvel está limpa e direta ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia de um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto, as médias móveis também fornecem uma maneira simples, mas eficaz, de saber de que lado do mercado você deve negociar. Se o estoque estiver negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então claramente você deve assumir apenas uma posição curta, se o estoque for mais alto, então você deve entrar por muito tempo. Quando um estoque está abaixo da média móvel de 10 períodos em nenhuma circunstância, eu tomarei uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e essa é a beleza de tudo, o dia comercial deve ser fácil. Ainda tenho um comerciante que pode ganhar dinheiro com um milhão de indicadores. Melhor média móvel para negociação diária Existem literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e, para tornar as coisas mais complicadas, você pode selecionar o período escolhido. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor. Como você está claramente lendo este artigo para uma resposta, eu compartilharei meu pequeno segredo. Para os períodos de troca diária na manhã, a melhor média móvel é a média móvel simples de 10 períodos. Este é o lugar onde, como você está lendo este artigo, você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você é um dia de troca de férias pela manhã, você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Sendo assim, você precisa rastrear a ação do preço de perto, já que as fugas provavelmente falharão. Por favor, faça um favor e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores, isso é um sinal claro de que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta para porque a média móvel de 10 períodos é o melhor, é um dos períodos médios móveis mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Mais uma vez, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para os breakouts comerciais. A média móvel de 10 períodos dá espaço suficiente para permitir que suas ações sejam apresentadas, mas também não o deixa tão confortável que você gera lucros. Na próxima seção, abordaremos como uso a média móvel de 10 períodos para entrar em uma troca. Como usar as médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer transação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas acho que é importante abordar esse tópico. Se você comprar a quebra de uma média móvel pode parecer finito e completo, mas as ações constantemente retornam para testar suas médias móveis. Agora que a bola da curva está fora do caminho, deixe-nos cavar como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para os períodos de negociação na parte da manhã: as ações devem ser superiores a 10 dólares. Mais de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 da sua média móvel A volatilidade deve ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1.62. Não pode ter um número de Barras que são 2 no alcance (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9h50 e 10:10. Preciso sair do comércio até às 12:00. Feche o comércio se o estoque fechar acima ou abaixo É a média móvel de 10 períodos após as 11 horas. Se você é como eu, estas regras são ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um exemplo de breakup comercial do First Solar a partir de 6 de março de 2013. O estoque teve um bom breakout com volume. Como você pode ver, o estoque tinha mais de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Pulou a manhã alta antes das 10:10 da manhã e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2013. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra de 9:50 e depois disparou diretamente para baixo. O volume também começou a acelerar à medida que o estoque se movia na direção desejada até atingir o objetivo de lucro. Esta é, literalmente, a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que ganha dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples o mantém no lado direito do mercado e como ele lhe dá um roteiro para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Em teoria ao comprar um breakout, você entrará no comércio acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará a sala de mudanças que você precisa no caso de o estoque não se quebrar em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico de breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpos. O gráfico acima é de First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2013. O estoque teve uma quebra falsa pela manhã e depois retornou à média móvel de 10 períodos. Este é o seu primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu na direção desejada. Se o seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos proporcionará uma falha segura para você avaliar suas ações. Continuando, o FSLR parou em suas trilhas na média móvel de 10 períodos e voltou a reverter apenas para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você espera até que o estoque ceda acima da média móvel porque você nunca sabe como as coisas irão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você precisa saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos seríamos muito mais adiante. No mercado, penso que, naturalmente, buscamos o exemplo perfeito da nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos negócios não funcionará nem falhará, eles estarão apenas em execução. Como eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre se manter em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de advertência uma vez que a média móvel de 10 períodos fica plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Por que eu não rodo a média Antes de receber 100 e-mails que me explodam por este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro, permitindo que suas ações negociem mais alto, desde que não se fique abaixo da média móvel. Para mim, nunca consegui fazer lucros consistentes e consistentes com essa negociação do dia da abordagem. Houve um tempo antes de os sistemas de negociação automatizados serem ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, os estoques se movem em padrões erráticos. Partilhe isso com o fato de você ser brocas comerciais no dia, ele só compõe a maior volatilidade que você enfrentará. Então, para evitar todo o presente no mercado, eu teria um objetivo de lucro de 2. Em média, o estoque teria uma forte retração e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar esse cenário, uma vez que meu estoque atingiu um certo objetivo de lucro, eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e devolver a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que comecei a vender força e cobrindo fraqueza. Descobri que, quando eu digitaria o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio, naturalmente gravitaria os negócios que eram perfeitos em todos os sentidos: movimentos limpos, movimentos de alto volume e linha b de 4 a 7. Então, em algum nível, eu Estava me treinando em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em todos os negócios. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarcou e você pode ver as regras de negociação que eu estabeleci neste artigo, era olhar para todos os meus negócios históricos e ver o lucro que eu tinha no auge de minhas posições. Eu notei em média que eu tinha lucro de dois por cento em algum momento durante o comércio. Eu levei um passo adiante e reduzi-lo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão A análise técnica é claramente meu método de escolha quando se trata de negociar os mercados. Eu acredito firmemente no método Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial foi superar o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria, por exemplo, a média móvel simples de 10 períodos e me digo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria pelo caminho de usar algo mais colorido, como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não faz ideia, o que eu estou falando é ótimo para você. O que eu estava fazendo em minha mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para trocar o mercado. Eu acreditava que, se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente, isso me proporcionaria a vantagem que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido o mais distante da verdade. O mercado não é mais do que a manifestação das esperanças e dos sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estiver usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos do seu oponente. A arte da guerra diz o melhor no Capítulo 3, então é dito que se você conhece seus inimigos e se conhece, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você conhece a si mesmo, mas não o seu adversário, pode vencer ou perder. Se você não conhece nem você nem seu inimigo, você sempre se colocará em perigo. Erros comuns ao usar médias móveis usando centrais médias móveis para entrar em um comércio Muitos comerciantes em média móveis usarão o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém dizer que o período de 5 anos acabou de se cruzar acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar essa ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, o que significa isso para o estoque. Não pensa que um crossover média móvel do período de 5 e 10 períodos significará coisas muito diferentes para símbolos diferentes. Eu me lembro em um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para os cruzamentos médios móveis Em TradeStation. Eu corri testes em algumas ações e os resultados onde stellar. Eu tinha certeza de que eu tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado estabelecido. As ações começaram a trocar em padrões diferentes e as duas médias móveis que eu estava usando começaram a fornecer sinais falsos. Portanto, é indiferente dizer que abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usando médias móveis populares Não usar médias móveis populares é uma maneira segura de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo se você é o único a observar que eu não vou vencer esse morto desde que o cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como comerciante de um dia. Ao trabalhar com breakouts, você deseja limitar a quantidade de indicadores que você possui no seu monitor. Eu vi comerciantes com até 5 médias na tela ao mesmo tempo. Na minha opinião, é melhor ser mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos. Se você não acredita em mim, houve um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan, que forneceu uma análise detalhada dos lucros comerciais ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos excluir a possibilidade de que essas regras comerciais elogiem outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testamos sejam lucrativas, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não agregam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando usado isoladamente durante o período de tempo que consideramos. Não estou pronto para descartar todos os indicadores técnicos na minha caixa de ferramentas com base neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores em genial em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usou Houve um ponto em que tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu mudei para o período de 20, então comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro continuou por meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram, faça um favor, escolha uma média móvel e fique com ela. Ao longo do tempo, você começará a desenvolver um olhar intenso sobre como interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas sobre saber como ler o mercado. Usando médias móveis para avaliar o risco de seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa no meu perfil de risco. O máximo que estou disposto a perder em qualquer comércio é de 2 e, como você leu anteriormente neste artigo, usarei a média móvel de 10 períodos como meio para sair do meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver o quão longe o meu estoque atualmente está negociando com sua média móvel simples de 10 períodos. Se o meu estoque for 4 acima da média móvel, não tomarei o longo comércio. Não consigo entrar na posição, sabendo que já estou expondo-me a 4 em risco, o que é o dobro do meu ponto de dor máximo. O exemplo do gráfico abaixo é da NFLX em 23 de abril de 2013. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é 22 e em alto volume. Para mim, quando vejo a Netflix, tudo que vejo é uma negociação de ações a seis por cento de sua média móvel simples quando chegou a hora de puxar o gatilho. Como uso a média móvel como meu guia para sair de um comércio, isso é um risco demais para eu entrar em uma nova posição. Na próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar na média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Juntando tudo juntos Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente o comércio de dias usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você troca para estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de que seu apetite pela volatilidade deve estar na proporção direta de sua meta de lucro. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como trocar a volatilidade. Para mim, troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. O gráfico acima do United Health Group a partir de 422013 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há um volume pesado na fuga. O estoque dá muito poucas costas no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 e 10:10 da manhã. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu posso dar ao estoque um pouco de espaço para o wiggle. Com base nesta configuração, eu deveria puxar o gatilho. A resposta é sim, mas estou propositadamente mostrando um comércio que falhou. Há blogs suficientes lá fora, sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Breakouts irá falhar na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque estourou em novos máximos e depois se inverteu e ficou a ponto. Uma vez que você viu os candelabros começar a flutuar de lado e a média móvel de 10 períodos se deslocou, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia de breakout, eu esperaria até as 11 da manhã e, uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria abandonado o cargo com aproximadamente uma perda de um por cento. Em Resumo, as médias móveis não são o Santo Graal da negociação, mas, se usadas corretamente, podem ajudá-lo a avaliar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar seu risco. O resto, meu amigo, depende de você e de quão bem você consegue analisar o mercado. Se você não conseguir mais nada deste artigo, lembre-se de que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Postagem Relacionada
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